Основы волновой разметки
В рамках Волновой теории Эллиотта каждый ценовой тренд состоит из отдельных сегментов, называемых волнами. Импульсные волны, которые движутся в направлении основного тренда, обозначаются цифрами 1, 3 и 5. Важно понимать, что каждая из этих движущих волн сама по себе является импульсом меньшего масштаба и состоит из пяти подволн. Коррекционные волны, обозначаемые цифрами 2 и 4, представляют собой откаты против тренда и формируются из трёх волн меньшего порядка.
Коррекционные фазы рынка, следующие за импульсами, маркируются буквами A, B и C. В этой структуре волны A и C являются движущими (импульсными) и состоят из пяти подволн, тогда как волна B — коррекционная и формируется тремя волнами.
Фрактальность и масштабируемость волн
Цифровые (1-5) и буквенные (A-C) обозначения называются метками движения. Ключевой принцип теории — фрактальность, означающая, что любая тенденция состоит из повторяющихся комбинаций «пятёрок» (импульсов) и «троек» (коррекций). Это правило работает на любом временном масштабе — от минутных графиков до годовых. Структура тренда, то есть последовательность импульсных и коррекционных моделей, универсальна и не зависит от направления движения цены.
Чередование волн не случайно, а подчинено единой, более крупной модели Эллиотта. Например, восходящий тренд любого масштаба продолжается до завершения пятиволновой структуры. После этого рынок либо разворачивается, вступая в новую импульсную фазу в противоположном направлении, либо переходит в коррекцию, состоящую из трёх волн (A, B, C). Выбор сценария зависит от контекста большего волнового масштаба.
Иллюстрация 1: Восходящий тренд и его коррекция.
На схеме показан классический цикл восходящего тренда и последующей коррекции. Импульсная фаза (рост) включает 5 волн: три движущих (1, 3, 5) и две коррекционных (2, 4). Коррекционная фаза (откат) состоит из 3 волн: двух движущих (A, C) и одной коррекционной (B). Таким образом, полный цикл «рост-падение» насчитывает 8 волн.
Интересное: Купить хату, сделать ремонт и вернуть часть денег за это с помощью вычета.
Иллюстрация 2: Восходящий тренд и полный разворот.
Здесь представлен иной сценарий. После завершения пятиволнового восходящего импульса начинается не коррекция, а новый, полноценный импульс вниз, также состоящий из 5 волн. Это означает не временный откат, а смену господствующего тренда.
Универсальность для нисходящих трендов
Те же правила в полной мере применимы и к нисходящим рынкам.
Иллюстрация 3: Нисходящий тренд и его коррекция.
Данная схема аналогична Иллюстрации 1, но демонстрирует развитие нисходящего импульса и последующего upward-отката (коррекции).
Иллюстрация 4: Нисходящий тренд и разворот вверх.
Аналогично Иллюстрации 2, здесь нисходящий импульс из 5 волн завершается и сменяется восходящим импульсным движением, знаменующим разворот тренда.
Детализация структуры на меньших масштабах
Фундаментальное открытие Эллиотта заключается в том, что каждая волна большего масштаба сама состоит из полного набора волн меньшего периода. Это означает, что любой импульс (например, волна 1, 3 или 5) на более детальном графике будет иметь свою собственную пятиволновую структуру (3 импульса + 2 коррекции).
Иллюстрация 5: Внутренняя структура импульсной волны.
Схема показывает тот же восходящий импульс, но рассмотренный на более низком таймфрейме. Видно, что волны 1, 3 и 5 сами разбиваются на 5 подволн, а коррекционные волны 2 и 4 — на 3 подволны. Базовая модель сохраняется.
Это правило распространяется и на коррекционные модели. Стандартная коррекция A-B-C на меньшем масштабе также будет состоять из волн меньшего порядка: импульсные волны A и C будут иметь пятиволновую структуру, а коррекционная волна B — трёхволновую. Стоит отметить, что это характерно для простых коррекций; сложные коррекционные модели могут иметь иную внутреннюю структуру.
Иллюстрация 6: Внутренняя структура коррекционной волны.
На рисунке детализирована коррекционная фаза A-B-C. Видно, что волны A и C, будучи движущими в рамках коррекции, состоят из 5 подволн каждая. Волна B, являющаяся коррекцией к волне A, формируется тремя подволнами.
Ключевые понятия: структура и её обозначения
Масштабирование можно продолжать бесконечно, но на каждом уровне будут присутствовать импульсные и коррекционные структуры. Структура — это комбинация (модель) импульсных и коррекционных колебаний. Она является центральным понятием теории и бывает двух основных типов, что отражается в структурных обозначениях: «:5» для импульсов и «:3» для коррекций. Эти обозначения указывают на количество составляющих волн в модели и не зависят от её сложности.
Интересное еще здесь: Деньги.
Что такое "Волновая теория Эллиота"? Часть 8.