Уровень сложности: Начинающий
Введение: Почему управление рисками — это основа
Успешная торговля и инвестиции невозможны без грамотного управления рисками. Независимо от объема вашего капитала, отсутствие четкой системы может привести к быстрой потере депозита. Всего одна необдуманная сделка способна перечеркнуть недели или даже месяцы прогресса. Главная задача трейдера — минимизировать влияние эмоций на принятие решений, особенно когда речь идет о финансовых рисках. Эмоции — ваш главный враг на рынке.
Именно поэтому так важно создать собственную торговую систему — набор строгих правил. Ее цель двояка: во-первых, контролировать уровень риска, а во-вторых, избавить вас от необходимости принимать спонтанные решения в стрессовой ситуации. Когда система готова, она не позволит вам действовать импульсивно.
При разработке такой системы необходимо ответить на несколько фундаментальных вопросов: Каков ваш инвестиционный горизонт? Какова ваша личная толерантность к риску? Какая часть капитала может быть использована для рискованных операций? В этой статье мы сфокусируемся на одном из краеугольных камней системы — методике расчета размера позиции для каждой отдельной сделки. Для этого сначала нужно четко определить два параметра: размер вашего торгового счета и сумму, которой вы готовы рискнуть в одной операции.
Определение размера торгового счета
Этот шаг кажется очевидным, но он критически важен, особенно для новичков. Рекомендуется разделить весь ваш инвестиционный портфель на части, соответствующие разным стратегиям. Такой подход позволяет точнее оценивать эффективность каждой стратегии и не позволяет вам рисковать слишком большой долей общего капитала в одной сделке.
Например, если вы верите в долгосрочный рост Биткойна и храните его на аппаратном кошельке как инвестицию, эти средства не должны учитываться в вашем торговом капитале. Торговый капитал — это именно те средства, которые вы выделили для активной торговли по конкретной стратегии.
Определение риска на счет (допустимый убыток за сделку)
Следующий шаг — решить, какую долю от вашего торгового капитала вы допустите потерять в случае неудачной сделки. Это и есть риск на счет.
Правило 1%: адаптация для крипторынка
В традиционных финансах популярно «правило 2%», согласно которому в одной сделке нельзя рисковать более 2% от депозита. Однако это правило создано для менее волатильных рынков и долгосрочных инвесторов. Для активной торговли, особенно на таком динамичном рынке, как криптовалютный, более безопасным и консервативным будет правило 1%.
Важно понимать: это не означает, что вы вкладываете в сделку только 1% капитала. Это значит, что если ваша торговая идея окажется ошибочной и сработает стоп-лосс, максимальный убыток составит не более 1% от общего размера вашего торгового счета.
Определение торгового риска (точка недействительности идеи)
Теперь, зная размер счета и допустимый убыток, мы подходим к ключевому вопросу: как определить размер позиции? Для этого нужно найти точку, где ваша торговая идея признается неверной.
Убытки — неотъемлемая часть торговли. Даже лучшие трейдеры часто ошибаются. Секрет успеха — не в отсутствии убытков, а в их грамотном управлении. Поэтому каждая ваша сделка должна иметь заранее определенную точку выхода в случае неудачи. На практике это уровень, на котором вы размещаете ордер стоп-лосс.
Определение этой точки зависит от вашей торговой стратегии. Это может быть уровень поддержки или сопротивления, сигнал индикатора, изменение рыночной структуры или любой другой критерий вашей системы. Универсального решения не существует — вам необходимо разработать собственный метод определения точки недействительности торговой идеи.
Практический расчет размера позиции
Итак, у нас есть все данные для расчета. Рассмотрим пример:
- Размер счета: $5000
- Риск на счет (правило 1%): 1% (максимальный убыток = $50)
- Точка недействительности (расстояние до стоп-лосса): 5% от цены входа
Формула для расчета размера позиции выглядит так:
Размер позиции = (Размер счета × Риск на счет) / Точка недействительности
Подставляем наши значения:
Размер позиции = $5000 × 0.01 / 0.05 = $1000
Таким образом, при данных условиях вы можете открыть позицию размером в $1000. Если цена достигнет стоп-лосса (отклонится на 5% против вас), ваш убыток составит ровно $50, то есть 1% от счета. При расчетах также важно учитывать торговые комиссии и возможное проскальзывание, особенно на низколиквидных активах.
Проиллюстрируем важность расстояния до стопа. Увеличим точку недействительности до 10%, оставив риск на счет прежним ($50):
Размер позиции = $5000 × 0.01 / 0.1 = $500
Как видите, чем дальше от точки входа вы ставите стоп-лосс (больше допустимое колебание), тем меньший объем позиции вы можете себе позволить, чтобы риск в деньгах остался прежним.
Заключение: дисциплина превыше всего
Расчет размера позиции — это не абстрактная теория, а практический инструмент управления капиталом. Его суть заключается в предварительном определении риска для счета и четком понимании условий, при которых ваша торговая идея перестает быть актуальной.
Крайне важна дисциплина исполнения. После того как вы рассчитали размер позиции и выставили стоп-лосс, не поддавайтесь искушению изменить их после входа в сделку. Следование заранее установленным правилам — вот что отделяет системного трейдера от игрока, управляемого эмоциями.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Как рассчитать размер позиции в торговле.