lvl/beginner
Введение
Независимо от того, насколько велик ваш портфель, вам необходимо правильно управлять рисками . В противном случае вы можете быстро взорвать свой аккаунт и понести значительные убытки. Недели или даже месяцы прогресса могут быть сведены на нет одной плохо управляемой сделкой.
Когда дело доходит до торговли или инвестирования, основная цель - избегать принятия эмоциональных решений. Когда речь идет о финансовом риске , огромную роль будут играть эмоции. Вам нужно будет контролировать их, чтобы они не влияли на ваши торговые и инвестиционные решения. Вот почему полезно придумать набор правил, которым вы можете следовать во время своей инвестиционной и торговой деятельности.
Назовем эти правила вашей торговой системой . Целью этой системы является управление рисками, но, что не менее важно, помощь в устранении ненужных решений. Таким образом, когда придет время, ваша торговая система не позволит вам принимать поспешные и импульсивные решения.
При создании этих систем вам необходимо учесть несколько вещей. Каков ваш инвестиционный горизонт? Какая у вас толерантность к риску? Каким капиталом вы можете рискнуть? Мы могли бы подумать о многих других, но в этой статье мы сосредоточимся на одном конкретном аспекте - как определять размер ваших позиций для отдельных сделок.
Для этого сначала нам нужно определить, насколько велик ваш торговый счет и какой суммой вы готовы рискнуть в одной сделке.
Как определить размер счета
Хотя это может показаться простым и даже лишним шагом, это веское соображение. Если вы новичок, это может помочь выделить определенные части вашего портфеля для разных стратегий. Таким образом, вы сможете более точно отслеживать прогресс, которого добиваетесь с помощью различных стратегий, а также снизить вероятность слишком большого риска.
Например, предположим, что вы верите в будущее Биткойна и у вас есть долгосрочная позиция, спрятанная в аппаратном кошельке . Вероятно, лучше не считать это частью вашего торгового капитала.
Таким образом, определение размера счета - это просто взгляд на доступный капитал, который вы можете выделить для конкретной торговой стратегии.
Как определить риск аккаунта
Второй шаг - определение риска вашей учетной записи. Это включает в себя решение, каким процентом вашего доступного капитала вы готовы рискнуть в одной сделке.
Правило 2%
В традиционном финансовом мире существует стратегия инвестирования, называемая правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не должен рисковать более чем 2% своего счета в одной сделке. Мы подробно рассмотрим, что это означает, но сначала давайте подгоним его, чтобы он больше подходил для нестабильных рынков криптовалют.
Правило 2% - это стратегия, подходящая для инвестиционных стилей, которые обычно предполагают открытие лишь нескольких долгосрочных позиций. Кроме того, он обычно предназначен для менее волатильных инструментов, чем криптовалюты . Если вы более активный трейдер, и особенно если вы только начинаете, было бы безопаснее быть еще более консервативным. В этом случае давайте изменим его на правило 1% .
Это правило гласит, что вы не должны рисковать более чем 1% своего счета в одной сделке. Означает ли это, что вы входите в сделки только с 1% доступного капитала? Точно нет! Это означает только то, что если ваша торговая идея неверна и ваш стоп-лосс сработает, вы потеряете только 1% своего счета.
Как определить торговый риск
На данный момент мы определили размер нашей учетной записи и риск для нее. Итак, как нам определить размер позиции для одной сделки?
Мы смотрим, где наша торговая идея оказывается недействительной .
Это важное соображение, применимое практически к любой стратегии. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, убытки всегда будут частью игры. Собственно говоря, они несомненны. Это игра вероятностей - не всегда правы даже лучшие трейдеры. На самом деле, некоторые трейдеры могут ошибаться гораздо больше, чем они правы, и при этом оставаться прибыльными. Как такое возможно? Все сводится к правильному управлению рисками , наличию торговой стратегии и ее следованию.
Таким образом, каждая торговая идея должна иметь точку признания недействительной. Здесь мы говорим: «наша первоначальная идея была ошибочной, и мы должны выйти из этой позиции, чтобы уменьшить дальнейшие потери» . На более практическом уровне это просто означает, где мы размещаем наш стоп-лосс .
Способ определения этой точки полностью основан на индивидуальной торговой стратегии и конкретной настройке. Точка признания недействительной может быть основана на технических параметрах, таких как область поддержки или сопротивления . Это также может быть основано на индикаторах , нарушении рыночной структуры или на чем-то еще.
Не существует универсального подхода к определению стоп-лосса. Вам нужно будет решить для себя, какая стратегия лучше всего подходит вашему стилю, и на основе этого определить точку аннулирования.
Как рассчитать размер позиции
Итак, теперь у нас есть все ингредиенты, необходимые для расчета размера позиции. Допустим, у нас есть счет на 5000 долларов. Мы установили, что мы не рискуем более чем 1% в одной сделке. Это означает, что мы не можем потерять более 50 долларов за одну сделку.
Допустим, мы провели анализ рынка и определили, что наша торговая идея признана недействительной на 5% от нашего первоначального входа. Фактически, когда рынок идет против нас на 5%, мы выходим из сделки и принимаем убыток в 50 долларов. Другими словами, 5% нашей позиции должно составлять 1% нашего счета.
- Размер счета - 5000 $
- Риск аккаунта - 1%
- Точка недействительности (расстояние до стоп-лосса ) - 5%
Формула для расчета размера позиции выглядит следующим образом:
размер позиции = размер счета x риск аккаунта / точка недействительности
размер позиции = $5000 x 0.01 / 0.05
$1000 = $5000 x 0.01 / 0.05
Размер позиции для этой сделки составит 1000 долларов. Следуя этой стратегии и выйдя из точки признания недействительной, вы можете уменьшить гораздо больший потенциальный убыток. Чтобы правильно использовать эту модель, вам также необходимо принять во внимание сборы, которые вы собираетесь платить. Кроме того, вам следует подумать о потенциальном проскальзывании, особенно если вы торгуете инструментом с более низкой ликвидностью .
Чтобы проиллюстрировать, как это работает, давайте увеличим нашу точку аннулирования до 10%, при этом все остальное останется прежним.
размер позиции = $5000 x 0.01 / 0.1
$500 = $5000 x 0.01 / 0.1
Наш стоп-лосс теперь вдвое больше расстояния от нашего первоначального входа. Итак, если мы хотим рискнуть той же суммой в долларах на нашем счете, размер позиции, которую мы можем занять, сокращается вдвое.
Заключительные мысли
Расчет размера позиции не основан на какой-то произвольной стратегии. Он включает в себя определение риска счета и рассмотрение того, где торговая идея становится недействительной, прежде чем входить в сделку.
Не менее важным аспектом этой стратегии является исполнение. После того, как вы определили размер позиции и точку аннулирования, вы не должны перезаписывать их после того, как сделка активна.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Как рассчитать размер позиции в торговле.